Aplicou-se os modelos ARIMA e de retropropagação na análise do comportamento da série de vendas de uma empresa de porte médio de Santa Maria, no período de janeiro de 1979 a dezembro de 1989. Inicialmente, avaliou-se os dados a partir de uma análise exploratória e das funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial, com o objetivo de verificar a existência de componentes sazonais, de não estacionaridade e alcatoriedade dos dados. O número de unidades da camada intermediária foi determinado por tentativas. Utilizou-se a análise da serie residual para determinar o modelo mais adequado aos dados, bem como para escolher a melhor rede. A previsão pontual obtida através da rede Neural foi superior ao modelo ARIMA de Box-Jenkins.